オムライスの備忘録

数学・統計学・機械学習・プログラミングに関することを記す

2022-02-11から1日間の記事一覧

【時系列解析】季節調整 / Seasonal Adjustment

yhayato1320.hatenablog.com Index Index 季節性データ 季節調整 / Seasonal Adjustment とは 参考 季節性データ データの季節性とは、安定した頻度で繰り返される挙動のこと. 同時に多数の異なる頻度で起こることもある. 例えば、人間の行動には、 1日の季…

【金融時系列解析】CUSUM フィルタ #アルゴリズム編

金融時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com Index Index CUSUM フィルタ とは 参考 CUSUM フィルタ とは CUSUM (Cumulative Sum / 累積和) を利用することで、データをサンプリングする. yhayato1320.hatenablog.com CUSUM フィルタは、測定した…

【金融時系列解析】特徴量サンプリング

金融時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com Index Index 特徴量サンプリング (金融データ) データ量削減のためのサンプリング イベントベースサンプリング CUSUM フィルタ 参考 特徴量サンプリング (金融データ) 時系列金融データの場合を考える.…