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バックテスト / Back Test

バックテストは、数量ファイナンスやトレードでよく行われるもの.

バックテストは、市場の動きに関する仮説 (このような条件の場合に、価格が上昇する等) を
ヒストリカルデータ (株価データ等) の一部を使って、検証するシステマティックな方法である.

バックテストの最終目標は、
利益の出る結果を生み出す予測アルゴリズムを知ること.

バックテストを行う場合、ヒストリカルパターン (株価の動き等) は、高い確率で将来的にも
再び現れるという前提がある.

こうしたパターンが再び現れたときに、それらのパターンを利用する.

手持ちの金額が 100万円あるとする.

そのとき、ある金融商品の、ある期間にて、ある戦略を用いたときに、買いのシグナルが発生したとする.

そのとき、いくらを出資するのかを考えなくてはならない.

バックテストは、クオンツの技術の中で、最も重要でありながら、最も理解されていない技術の 1 つ.

よくある間違いは、バックテストをリサーチのように考えることである.

リサーチとバックテストの関係は、車の運転と飲酒のようなものである.