オムライスの備忘録

数学・統計学・機械学習・プログラミングに関することを記す

【金融時系列解析】バックテスト / Back Test #実装編 #02

Index

バックテスト / Back Test

タスク

バックテストでの、精度測定.

データセット

バックテストのために、収集したデータを使用.

アルゴリズム

バックテストの実行を目的としているため、簡易的なアルゴリズムを考える.

前々日の終値よりも前日の終値が高い : 買いのシグナル
前々日の終値よりも前日の終値が低い : 売りのシグナル

設定

設定はこちらを参照.

実装

  • Colabratory (2022/04/03)
  • Python 3.7.13

Library

backtesting を利用.

アルゴリズムの実装

精度評価

各ケースの平均リターンの平均ボラティリティを指標に考える.

各ケースの平均を計算.

algorithm return_ave volatility_ave
CloseCompare -45.073257 10.609455



なかなか、良くない結果に

参考

  • Python】Backtesting.pyで株売買のバックテスト・最適化してみる

  • Python】Backtesting.pyで株取引をバックテストして戦略を最適化