- 時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com
Index
バックテスト / Back Test
バックテスト / Back Test #概要編
バックテスト / Back Test #実装編 #00
タスク
バックテストでの、精度測定.
データセット
バックテストのために、収集したデータを使用.
- バックテスト / Back Test #実装編 #01
アルゴリズム
バックテストの実行を目的としているため、簡易的なアルゴリズムを考える.
前々日の終値よりも前日の終値が高い : 買いのシグナル 前々日の終値よりも前日の終値が低い : 売りのシグナル
設定
設定はこちらを参照.
- バックテスト / Back Test #実装編 #00
実装
- Colabratory (2022/04/03)
- Python 3.7.13
Library
backtesting を利用.
- 公式のgithub
アルゴリズムの実装
精度評価
各ケースの平均リターンの平均ボラティリティを指標に考える.
各ケースの平均を計算.
algorithm | return_ave | volatility_ave |
---|---|---|
CloseCompare | -45.073257 | 10.609455 |
なかなか、良くない結果に