【金融時系列解析】分野一覧 #まとめ編

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金融時系列解析

時系列解析にはない、金融特有の分野.

• 時系列解析 #まとめ編
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前処理

特徴量サンプリング

非構造データから構造化されたデータに整形した後、
すべての時系列データを同等に機械学習等のアルゴリズムに入力するのではなく、
特徴のある部分のみをサンプリングして利用する.

• 特徴量サンプリング

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• CUSUM フィルタ

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ラベリング

• トリプルバリア法
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アルゴリズム

深層学習手法 / DeepLearning

• 深層学習手法 #まとめ編
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精度評価

バックテスト / Back Test

• バックテスト / Back Test #概要編

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• バックテスト / Back Test #実装編

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タスク

テクニカル分析

テクニカル分析は、これまでの価格の動きをもとにして、 現在の価格は高いのか安いのか、将来の価格は上がるのか下がるのか、 今は買い時なのか売り時なのか、ということを分析する手法.

• テクニカル分析
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株価予測

• BERT GAN
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ポートフォリオ最適化問題

• 最適化フレームワーク Codable Model Optimizer を使ってポートフォリオ最適化問題を解いてみた．
  • qiita.com

参考

• ファイナンス機械学習
  • 2 金融データの構造
    • 2.5 特徴量サンプリング

  • ファイナンス機械学習―金融市場分析を変える機械学習アルゴリズムの理論と実践