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【時系列解析】単位根過程

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単位根過程

過程が定常であることを前提とした解析手法がある一方、 経済・ファイナンスデータの中には、定常過程の性質を持たないものも多い.

そのようなデータをモデル化するのに、有用である単位根過程について述べる.

性質

過程の定常性 (定常過程) は、期待値、自己分散が時間を通じて一定であることを必要としていた.

この性質が意味することは、トレンド (俯瞰的な流れの変化) を持たないことを前提としている (要求されている) ことである.

経済・ファイナンスデータにおいて、これらの性質を満たさないものは多い.

定義

単位根過程は、非定常過程の代表的な過程であり、定常過程を基に定義される.

単位個過程の定義 原系列 [tex: y{t}] が、非定常過程であり、 差分系列 [tex: \Delta\ y{t}\ =\ y{t}\ -\ y{t-1}] が定常過程であるとき、 この過程は単位根過程と呼ばれる.

参考