【金融時系列解析】Decision Tree #実装編

Index

Decision Tree

Machine Learning におけるアルゴリズムのひとつ.

• Decision Tree #まとめ編
  • yhayato1320.hatenablog.com

タスク

• バックテスト
  • 金融時系列データに対する未来予測
  • yhayato1320.hatenablog.com

データセット

バックテストのために、収集したデータを使用.

• バックテスト / Back Test #実装編 #01
  • yhayato1320.hatenablog.com

設定

設定はこちらを参照.

• バックテスト / Back Test #実装編 #00
  • yhayato1320.hatenablog.com

ハイパラーパラメータのチューニング

• Random Search を利用してチューニングを行う.

  • timeout : 5 s
    
    

• ハイパーパラメータチューニング / Hyper Parameter Turning

  • yhayato1320.hatenablog.com
    
    

python のライブラリは、optuna を利用.

• optuna.org
  • optuna 公式

実装

Training

学習のタイミングを 2 つの方法に分けて、それぞれ精度を比較する.

• Method 1

  • 学習する入力データが、1 時系列 (最大 60) の状態でも学習を行い、予測を行う

• Method 2

  • 学習する入力データが、60 時系列以上の場合に、学習を行い、予測を行う
  • 学習する入力データが、60 時系列未満の場合は、取引を行わない