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状態空間モデル
時系列解析の手法のひとつ.
状態空間モデルは、真の状態が直接観測できず、他の観測できる事象から推定するしかない世界を仮定する.
線形ガウス型モデル
カルマンフィルター / Kalman Filter
- カルマンフィルター / Kalman Filter
パーティクルフィルター / 粒子フィルター
- パーティクルフィルター / 粒子フィルター
応用
Structured State Space Sequence Model / S4 Model
SSM x DeepLearning
Structured State Space Sequence Model / S4 Model
HiPPO/S4解説
H3 / 2022
参考
書籍
- 実践 時系列解析
- 7 時系列に使える状態空間モデル
Web サイト
- Numpyroで状態空間モデル(ローカル線形トレンド+周期性モデル)を実装してみる