オムライスの備忘録

数学・統計学・機械学習・プログラミングに関することを記す

【金融時系列解析】モーメンタム / Momentum

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モーメンタム / Momentum

金融時系列解析における、テクニカル分析の一つ.

計算方法

計算方法は、現在の価格から一定ぶんの前の価格を引く.

モメンタム = 現在の価格 - 過去の価格



時系列解析における差分変換・差分系列.

見方

価格が上昇傾向にあるときは通常、現在の価格は、過去の価格よりも高くなる.

そのため、モメンタムはプラスの値を取る.

特に価格の上昇の勢いが強いほど、モメンタムの値も大きくなる.

逆に、価格が下落傾向になるとモメンタムの値はマイナスになり、急落時にはモメンタムはマイナスの大きな値となる.