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乖離率 / Deviation Rate

金融時系列解析における、テクニカル分析の一つ.

乖離率は、移動平均線から価格がどの程度離れて (乖離して) いるかを数値化した指標.

移動平均線と比較しているため、移動平均乖離率と呼ばれる.

$乖離率\ =\ \displaystyle \frac{価格 - 移動平均}{移動平均}\ \times\ 100(\%)$

価格は、上がったり下がったりするが、平均移動線から大きく離れる (乖離する) ことはあまりない.

しかし、時には価格が急騰 (あるいは急落) して、移動平均線から大きく乖離することもある.

ただ、移動平均線から大きく乖離した状態がいつまでも続くことはなく、いずれは急騰 (急落) が収まって、価格は平均移動線に近づく.

価格が移動平均線から大きく上に離れると、乖離率もプラスの大きな値を取る.

そこで、そのような状況になったら、利益確定のために売ると良い.

一方、価格が平均移動線から下に大きく離れて、乖離率がマイナスの大きな値を取ったら、購入してポジションを切り替えるのが良い.

この考えは、グランビルの法則にあたる.

価格が移動平均線から極端に乖離することあ少ないので、移動平均線からある程度乖離した位置に線を引くと、その範囲内に価格の動きからほぼ収まることになる.

このようにして引いた線のことを、エンペロープと呼ぶ.