オムライスの備忘録

数学・統計学・機械学習・プログラミングに関することを記す

【金融時系列解析】ゴールデンクロス / デッドクロス #アルゴリズム編

Index

ゴールデンクロス / デッドクロス

テクニカル分析の手法の一つ.

移動平均線で売買のタイミングをみる方法として、ゴールデンクロス / デッドクロスが利用される.

ゴールデンクロス / デッドクロスは、短期と長期の 2 本の移動平均線の位置関係で、売買タイミングを判断する手法.

ゴールデンクロス / Golden Cross

価格が下落から上昇に変わると、価格が上がりだして、しばらくした後に、
短期の移動平均線が上向きになり、
さらにその後に、長期の移動平均線が上向きに変わる.

そのため、短期の移動平均線が長期の移動平均線下から上に抜くという動きになる.

このポイントをゴールデンクロス / Golden Cross と呼ぶ.

デッドクロス / Dead Cross

一方、価格が上昇から下落に変わると、価格を追って、
短期の移動平均線が下向きになり、
その後に、長期の移動平均線が下向きに変わる.

そのため、短期の移動平均線が長期の移動平均線上から下に抜くという動きになる.

このポイントをデッドクロス / Dead Cross と呼ぶ.

GC / DC ではタイミングが遅れやすい

GC が起こるのは、価格が上昇傾向に入って、しばらくした後になる.

その後も価格が、長期間にわたって上昇し続けるなら、GC してから買っても間に合う.

しかし、価格が長期間、上昇し続けることは、そう多くはない.

ときには、短期間で上下動を繰り返すこともある.

同様に、DC した時点で、価格はすでに上昇に転じることもある.

このように、GC / DC を待っていると、売買タイミングを逃す可能性がある.

実装

参考