オムライスの備忘録

数学・統計学・機械学習・プログラミングに関することを記す

【金融時系列解析】移動平均線 #アルゴリズム編

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移動平均線

テクニカル分析の手法の一つ.

平均移動線は、日足なら毎日 (週足なら毎週 / 月足なら毎月) の移動平均を求めて、それらを折れ線で結んだもの.

移動平均線の性質

価格に遅れて動く

トレンド系指標は、価格の後を追うように動く性質がある.

移動平均にも、その性質がある.

価格が上がり始めてしばらくすると、移動平均線上がり始める.

移動平均線は、概ね、平均する期間の半分くらいの価格から遅れた動きをする.

例えば、10 日移動平均線であれば、価格から、5 日ほど遅れた動きをする.

移動平均線と価格の位置関係

価格が上がり始めると、その後に移動平均線も上がり始める.

したがって、

価格が上昇トレンドにある間は、移動平均線は価格の下に位置する.

逆に、価格が下落トレンドにある間は、移動平均線は価格の上に位置する.

動きが滑らかでトレンドを表す

日々、価格は上がったり、下がったりするので、チャートはジグザグとした動きになる.

一方、移動平均は、価格の動きを平均化・平滑化したものなので、滑らかな動き方をする.

移動平均線の計算期間の取り方

移動平均の計算期間は、一般には、以下のような日数に設定する.

日足 : 5日 / 10日 / 25日 / 50日 / 75日 / 100日 / 200日

週足 : 13週 (=3ヶ月) / 26週 (=6ヶ月) / 52週 (=12ヶ月 =1年)



ただ、移動平均の計算期間が短すぎると、価格の動きに近くなってしまい、移動平均の意味が薄くなる.

一方、移動平均の計算期間が長くなると、移動平均の動きは滑らかになるが、価格の動きから大きくかけ離れてしまうため、良くない.

このように、移動平均線を使う場合は、移動平均の計算期間をどのように決めるかがポイントになる.

また、一本の移動平均線だけで判断せずに、複数の移動平均線を組み合わせることも有効.



一般に、短期と長期の 2 本の移動平均線を組み合わせる.

実装編

参考