オムライスの備忘録

数学・統計学・機械学習・プログラミングに関することを記す

データサイエンス-時系列解析

【動画像処理】Optical Flow

Index Index Optical Flow Optical Flow Optical Flow Estimation におけるアルゴリズムの一つ. Optical Flow Estimation yhayato1320.hatenablog.com

【動画像処理】Optical Flow Estimation

Index Index Optical Flow Estimation Optical Flow Optical Flow Estimation 画像 (ピクセル) の時間的な変化を解析して、予測する動画像解析のタスク. 動画像処理 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com Optical Flow Optical Flow yhayato1320.hatenablog…

【時系列解析】パーティクルフィルター / 粒子フィルター

Index Index パーティクルフィルター / 粒子フィルター 参考 パーティクルフィルター / 粒子フィルター 逐次モンテカルロ法とも. 時系列解析にて、利用される. 時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com 参考 粒子フィルタ シミュレーションに基づく…

【時系列解析】機械学習手法 #まとめ編

Index Index 機械学習手法 決定木 / Decision Tree Window-Base GBRT / 2021 クラスタリング / Clustering 深層学習手法 アルゴリズム Temporal Regularized Matrix Factorization / TRMF / 2016 Long Short-term Time-series Network / LSTNet / 2017 Dual-…

【金融時系列解析】分野一覧 #まとめ編

Index Index 金融時系列解析 前処理 特徴量サンプリング ラベリング アルゴリズム 深層学習手法 / DeepLearning 精度評価 バックテスト / Back Test タスク テクニカル分析 株価予測 参考 金融時系列解析 時系列解析にはない、金融特有の分野. 時系列解析 #…

【機械学習】Window-Base GBRT

時系列解析 機械学習手法 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com Index Index Window-Base GBRT 参考 Web サイト Window-Base GBRT 参考 Do We Really Need Deep Learning Models for Time Series Forecasting? [2021] arxiv.org Web サイト 時系列予測に深…

【金融時系列解析】深層学習手法 #まとめ編

Index Index 深層学習手法 Financial Time Series Prediction / Stock Prediction DP-LSTM / 2019 Price Graph / 2021 DDG-DA / 2022 参考 深層学習手法 金融時系列解析における深層学習を用いた手法をまとめる. 金融時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.haten…

【深層学習】Autoformer

Index Index Autoformer 参考 Autoformer Transformer #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com 参考 Autoformer: Decomposition Transformers with Auto-Correlation for Long-Term Series Forecasting [2021] arxiv.org

【時系列解析】Transformer #まとめ編 #02

Index Index 時系列解析における Transformer アルゴリズム Autoformer / 2021 参考 Web サイト 時系列解析における Transformer 時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com Transformer #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com アルゴリズム Autoform…

【動画像処理】Frame Sampling #まとめ編

Index Index Frame Sampling ランダムサンプリング アルゴリズム SCSampler / 2019 Adversarially Robust Frame Sampling / 2020 MGSampler / 2021 Frame Sampling 動画像データから画像 (フレーム) をサンプリングし、シーケンシャルな (もしくはシーケンシ…

【金融時系列解析】バックテスト / Back Test #実装編 #04

時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com Index Index バックテスト / Back Test タスク 実装 Library バックテスト / Back Test バックテスト / Back Test #概要編 yhayato1320.hatenablog.com バックテスト / Back Test #実装編 #00 yhayato1320.…

【金融時系列解析】バックテスト / Back Test #実装編 #03

時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com Index Index バックテスト / Back Test タスク データセット アルゴリズム 設定 実装 Library 実装 バックテスト / Back Test バックテスト / Back Test #概要編 yhayato1320.hatenablog.com バックテスト …

【金融時系列解析】バックテスト / Back Test #実装編 #02

時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com Index Index バックテスト / Back Test タスク データセット アルゴリズム 設定 実装 Library アルゴリズムの実装 精度評価 参考 バックテスト / Back Test バックテスト / Back Test #概要編 yhayato1320.…

【金融時系列解析】バックテスト / Back Test #実装編 #01

時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com Index Index バックテスト / Back Test タスク 実装 Library バックテスト / Back Test バックテスト / Back Test #概要編 yhayato1320.hatenablog.com バックテスト / Back Test #実装編 #00 yhayato1320.…

【金融時系列解析】バックテスト / Back Test #実装編 #00

金融時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com Index Index バックテスト / Back Test Library 参考 対象データ 銘柄 期間 日足 分足 データの収集 バックテスト設定 実装 精度評価 バックテスト / Back Test バックテスト / Back Test #概要編 yhay…

【金融時系列解析】バックテスト / Back Test #概要編

金融時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com Index Index バックテスト / Back Test バックテストの目的 バックテストの前提 ベットサイズ バックテストの危険性 参考 バックテスト / Back Test バックテストは、数量ファイナンスやトレードでよく…

【金融時系列解析】窓埋め

Index Index 窓埋め 窓とは 窓埋め 参考 窓埋め テクニカル分析の手法の一つ. テクニカル分析 yhayato1320.hatenablog.com 窓とは ある金融商品について、非常に良いニュースが出たとする. たいていの場合は、そのニュースに反応して、その商品に人気が集ま…

【金融時系列解析】ゴールデンクロス / デッドクロス #実装編

Index Index ゴールデンクロス / デッドクロス 実装 ゴールデンクロス / デッドクロス ゴールデンクロス / デッドクロス #アルゴリズム編 yhayato1320.hatenablog.com 実装 Colaboratory(2022/04/01) Python 3.7.13

【金融時系列解析】ゴールデンクロス / デッドクロス #アルゴリズム編

Index Index ゴールデンクロス / デッドクロス ゴールデンクロス / Golden Cross デッドクロス / Dead Cross GC / DC ではタイミングが遅れやすい 参考 ゴールデンクロス / デッドクロス テクニカル分析の手法の一つ. テクニカル分析 yhayato1320.hatenablog…

【金融時系列解析】移動平均線 #実装編

Index Index 移動平均線 データセット タスク 実装 実行環境 Library データ取得 可視化 移動平均線 移動平均線 #アルゴリズム編 yhayato1320.hatenablog.com データセット pandas data reader から株価情報を取得. 株価データ yhayato1320.hatenablog.com …

【金融時系列解析】移動平均線 #アルゴリズム編

Index Index 移動平均線 移動平均線の性質 価格に遅れて動く 移動平均線と価格の位置関係 動きが滑らかでトレンドを表す 移動平均線の計算期間の取り方 実装編 参考 移動平均線 テクニカル分析の手法の一つ. テクニカル分析 yhayato1320.hatenablog.com 平均…

【動画像処理】分野一覧 #まとめ編

#まとめ編 一覧 yhayato1320.hatenablog.com Index Index 動画像処理 Frame Sampling タスク Video Classification Action Recognition 物体追跡 / Object Tracking 車速度推定 / Vehicle Speed Estimation Optical Flow Estimation 動画像処理 動画像データ…

【データセット】仮想通貨 / Crypto Currency Price Data #実装編

yhayato1320.hatenablog.com Index Index 実装 環境とライブラリ データの取得と可視化 実装 環境とライブラリ Google Colaboratory (2022/03/06) Python (3.7.12) Crypto Compare を web api として利用 min-api.cryptocompare.com データの取得と可視化

【データセット】株価データ / Stock Price Data #実装編

yhayato1320.hatenablog.com Index Index 実装 環境とライブラリ 実装 環境とライブラリ Google Colaboratory (2021/09/12) Python (3.7.x) Python library pandas-datareader を利用 (0.10.0). トヨタの株価データをyahoo financeから取得する.

【時系列解析】ARMA 過程

yhayato1320.hatenablog.com Index Index ARMA 過程 / ARMA モデル ARMA 過程の性質 例 MA 過程 / AR 過程 モデルの推定 モデルの選択 モデル候補の選択 参考 ARMA 過程 / ARMA モデル ここでは、1 変量の時系列データを分析するための基本的なモデルである …

【時系列解析】前処理 / クリーニング #まとめ編

yhayato1320.hatenablog.com Index Index 前処理 / クリーニング 欠損値の対応 サンプリング 平滑化 様々な系列 基本統計量 前処理 / クリーニング 欠損値の対応 サンプリング 平滑化 系列の変換 統計量 欠損値の対応 欠損データの処理には、以下の手法がよ…

【時系列解析】定常性

yhayato1320.hatenablog.com Index Index 定常性 とは なぜ定常性を考えるのか 定常的と非定常的 定常性の単純な定義 2 つの定常性 弱定常性 / Weak Stationarity 強定常性 / Strict Stationarity さらに直感的な話 正規過程 / Gaussian Process 経済・ファ…

【時系列解析】自己相関係数

yhayato1320.hatenablog.com Index Index 自己相関係数 / Auto Correlation Coefficient 参考 自己相関係数 / Auto Correlation Coefficient 時系列データ特有の統計量の一つとして、自己共分散を基準化した 自己相関係数 / Auto Correlation Coefficientが…

【時系列解析】自己共分散

yhayato1320.hatenablog.com Index Index 自己共分散 / Auto Covariance 定義 参考 自己共分散 / Auto Covariance 自己共分散 / Auto Covariance は時系列データ特有の統計量である. yhayato1320.hatenablog.com 自己共分散は、同一の時系列データにおける異…

【時系列解析】指数平滑移動平均 / Exponential Moving Average / EMA

yhayato1320.hatenablog.com Index Index 指数平滑移動平均 / Exponential Moving Average / EMA とは 参考 指数平滑移動平均 / Exponential Moving Average / EMA とは 移動平均の計算法の一つ. yhayato1320.hatenablog.com 参考 実践 時系列解析 2 時系列…