オムライスの備忘録

数学・統計学・機械学習・プログラミングに関することを記す

データサイエンス-時系列解析

【時系列解析】Generative Adversarial Network / GAN #まとめ編

Index Index Generative Adversarial Network / GAN Tad GAN / 2020 参考 Web サイト Generative Adversarial Network / GAN 時系列解析に GAN を用いた手法をまとめる. 時系列解析 深層学習を用いた手法 yhayato1320.hatenablog.com GAN #まとめ編 yhayato1…

【金融時系列解析】乖離率 / Deviation Rate #アルゴリズム編

Index Index 乖離率 / Deviation Rate 計算方法 見方 売買の判断 エンベロープ 実装編 参考 乖離率 / Deviation Rate 金融時系列解析における、テクニカル分析の一つ. テクニカル分析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com 計算方法 乖離率は、移動平均線か…

【金融時系列解析】モーメンタム / Momentum

Index Index モーメンタム / Momentum 計算方法 見方 モーメンタム / Momentum 金融時系列解析における、テクニカル分析の一つ. テクニカル分析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com 計算方法 計算方法は、現在の価格から一定ぶんの前の価格を引く. モメン…

【時系列解析】統計モデル / 確率過程モデル

Index Index 統計モデル / 確率過程モデル ARMA 過程 / ARMA モデル ARIMA モデル SARIMA モデル 外部変数付き SARIMA モデル / SARIMAX VAR モデル ARCH モデル GARCH モデル 統計モデル / 確率過程モデル 時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com…

【金融時系列解析】Decision Tree #実装編

Index Index Decision Tree タスク データセット 設定 ハイパラーパラメータのチューニング 実装 Training Decision Tree Machine Learning におけるアルゴリズムのひとつ. Decision Tree #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com タスク バックテスト 金融時…

【時系列解析】単位根過程

Index Index 単位根過程 性質 定義 参考 単位根過程 過程が定常であることを前提とした解析手法がある一方、 経済・ファイナンスデータの中には、定常過程の性質を持たないものも多い. そのようなデータをモデル化するのに、有用である単位根過程について述…

【時系列解析】検定

Index Index 検定 自己相関の検定 統計量 仮設検定 単位根過程の検定 Dickey-Fuller / DF 検定 拡張 DF / AFD 検定 参考 検定 検定 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com 時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com 自己相関の検定 データが自己相関…

【時系列解析】ホワイトノイズ

Index Index ホワイトノイズ iid 系列 ホワイトノイズ 参考 ホワイトノイズ 時系列解析 yhayato1320.hatenablog.com iid 系列 最も基本的な強定常性の例として、次の iid 系列がある. 定常性 yhayato1320.hatenablog.com iid 系列 各時点のデータが互いに独…

【時系列解析】アルゴリズム #まとめ編 #02

Index Index 深層学習を用いた時系列解析 RNN LSTM Temporal Regularized Matrix Factorization / TRMF / 2016 Long Short-term Time-series Network / LSTNet / 2017 DeepAR / 2017 Deep State Space Model / DeepState / 2018 Deep Air Quality Forecastin…

【深層学習】TrackFormer #実装編

Index Index TrackFormer タスク データセット ライブラリ 実装 Library Dataset Model 実行の確認 結果 video データからの処理 TrackFormer TrackFormer #アルゴリズム編 yhayato1320.hatenablog.com タスク 物体追跡. 物体追跡 #まとめ編 Transformer yha…

【データセット】Electricity Load Diagrams 2011 2014

Index Index Electricity Load Diagrams 2011 2014 実装 Electricity Load Diagrams 2011 2014 時系列のデータセット. データセット #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com 時系列データセット UCI 提供のデータセット. 電力消費量の時系列データ. UCI のデ…

【機械学習】Gradient Boosting #実装編

Index Index Gradient Boosting タスク データセット 実装 参考 Gradient Boosting Gradient Boosting #アルゴリズム編 yhayato1320.hatenablog.com タスク 時系列予測. 時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com 時系列予測 #実装編 yhayato1320.ha…

【時系列解析】時系列予測 #実装編

Index Index 実装編 機械学習 実装編 時系列解析における #実装編 をまとめる. 時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com 機械学習 決定木 / Decision Tree yhayato1320.hatenablog.com Gradient Boosting yhayato1320.hatenablog.com

【データセット】Monthly Airline Passenger Numbers 1949-1960

Index Index Monthly Airline Passenger Numbers 1949-1960 実装 参考 Monthly Airline Passenger Numbers 1949-1960 時系列のデータセット. データセット #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com 時系列データセット 実装 参考 stat.ethz.ch logics-of-blue.…

【機械学習】決定木 / Decision Tree #実装編 #01

Index Index 決定木 / Decision Tree タスク データセット ハイパーパラメータのチューニング 実装 参考 決定木 / Decision Tree 予測のアルゴリズムに、決定木を利用. 決定木 / Decision Tree #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com タスク 時系列予測. 時…

【機械学習】前処理 #まとめ編 #02

Index Index 前処理 特徴量の生成 特徴量の選択 整形 NC / NTC 参考 前処理 機械学習で利用されるデータの前処理において、時系列解析に利用される事項について記す. 前処理 #まとめ編 機械学習における一般的な手法 yhayato1320.hatenablog.com 時系列解析 …

【深層学習】Joint Learning of Detection and Embedding / JDE

Index Index Joint Learning of Detection and Embedding / JDE 参考 Joint Learning of Detection and Embedding / JDE 物体追跡 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com 参考 Towards Real-Time Multi-Object Tracking [2019] arxiv.org

【動画像処理】Simple Online and Realtime Tracking / SORT #まとめ編

Index Index Simple Online and Realtime Tracking / SORT / 2016 応用 DeepSORT / 2017 BoT SORT / 2022 Strong SORT / 2022 OC SORT / 2022 Simple Online and Realtime Tracking / SORT / 2016 物体追跡 / Object Tracking のアルゴリズムのひとつ. 物体…

【動画像処理】物体追跡 / Object Tracking #まとめ編 #02

Index Index 物体追跡 / Object Tracking とは アルゴリズム Centroid Tracking Correlation Filter Tracking MOSSE Tracking / 2010 Discriminative Correlation Tracking / 2014 Simple Online and Realtime Tracking / SORT / 2016 ByteTrack / 2021 参考…

【動画像処理】Optical Flow

Index Index Optical Flow Optical Flow Optical Flow Estimation におけるアルゴリズムの一つ. Optical Flow Estimation yhayato1320.hatenablog.com

【動画像処理】Optical Flow Estimation

Index Index Optical Flow Estimation Optical Flow Optical Flow Estimation 画像 (ピクセル) の時間的な変化を解析して、予測する動画像解析のタスク. 動画像処理 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com Optical Flow Optical Flow yhayato1320.hatenablog…

【時系列解析】パーティクルフィルター / 粒子フィルター

Index Index パーティクルフィルター / 粒子フィルター 参考 パーティクルフィルター / 粒子フィルター 逐次モンテカルロ法とも. 時系列解析にて、利用される. 時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com 参考 粒子フィルタ シミュレーションに基づく…

【時系列解析】アルゴリズム #まとめ編 #01

Index Index 機械学習手法 前処理 決定木 / Decision Tree Window-Base GBRT / 2021 クラスタリング / Clustering 深層学習手法 実装編 参考 書籍 機械学習手法 時系列解析における機械学習手法をまとめる. 時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com…

【金融時系列解析】分野一覧 #まとめ編

Index Index 金融時系列解析 前処理 特徴量サンプリング ラベリング アルゴリズム 深層学習手法 / DeepLearning 精度評価 バックテスト / Back Test タスク テクニカル分析 株価予測 参考 金融時系列解析 時系列解析にはない、金融特有の分野. 時系列解析 #…

【機械学習】Window-Base GBRT

Index Index Window-Base GBRT 定式化 変数定義 時系列予測 2 つケース ケース 1 ケース 2 Feature Engineering 2D to 1D Multi Output Wrapper 参考 Web サイト Window-Base GBRT Window-Base Gradient Boosting Regression Tree 時系列解析 / 予測における…

【金融時系列解析】深層学習手法 #まとめ編

Index Index 深層学習手法 Financial Time Series Prediction / Stock Prediction DP-LSTM / 2019 Price Graph / 2021 DDG-DA / 2022 参考 深層学習手法 金融時系列解析における深層学習を用いた手法をまとめる. 金融時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.haten…

【深層学習】Autoformer

Index Index Autoformer 参考 Autoformer Transformer #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com 参考 Autoformer: Decomposition Transformers with Auto-Correlation for Long-Term Series Forecasting [2021] arxiv.org

【時系列解析】Transformer #まとめ編 #02

Index Index 時系列解析における Transformer アルゴリズム Autoformer / 2021 参考 Web サイト 時系列解析における Transformer 時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com Transformer #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com アルゴリズム Autoform…

【動画像処理】Frame Sampling #まとめ編

Index Index Frame Sampling ランダムサンプリング アルゴリズム SCSampler / 2019 Adversarially Robust Frame Sampling / 2020 MGSampler / 2021 Frame Sampling 動画像データから画像 (フレーム) をサンプリングし、シーケンシャルな (もしくはシーケンシ…

【金融時系列解析】バックテスト / Back Test #実装編 #04

時系列解析 #まとめ編 yhayato1320.hatenablog.com Index Index バックテスト / Back Test タスク 実装 Library バックテスト / Back Test バックテスト / Back Test #概要編 yhayato1320.hatenablog.com バックテスト / Back Test #実装編 #00 yhayato1320.…