【時系列解析】統計モデル / 確率過程モデル

Index

統計モデル / 確率過程モデル

• 時系列解析 #まとめ編
  • yhayato1320.hatenablog.com
    
    

ARMA 過程 / ARMA モデル

• ARMA 過程 / ARMA モデル
• Auto Regression / AR 過程
• ホワイトノイズの拡張
• Moving Average / MA 過程
• ホワイトノイズの拡張
• yhayato1320.hatenablog.com

ARIMA モデル

Auto Regressive Integrated Moving Average

SARIMA モデル

Seasonal Auto Regressive Integrated Moving Average

単位根過程を前提.

• 時系列解析手法のSARIMAモデルを試してみた
  • qiita.com

外部変数付き SARIMA モデル / SARIMAX

• Pythonで時系列解析・超入門（その3）ARIMA系モデルで予測する方法
  • www.salesanalytics.co.jp

VAR モデル

• VAR モデル
  • AR モデルの拡張
  • Vector Auto Regressive

ARCH モデル

• Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity

GARCH モデル

• GARCH モデル