オムライスの備忘録

数学・統計学・機械学習・プログラミングに関することを記す

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【機械学習】サンプリング法

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サンプリング法

モンテカルロ サンプリング / Monte Carlo Sampling

非観測変数の事後分布そのものを直接知りたいこともあるが、 事後分布は、「予測を行うために期待値を評価する目的」である場合を想定する.

ある関数 f(z) の確率分布 p(z) の下での期待値に焦点を置く.

E[ f ]\ =\ \displaystyle \int\ f(z)\ p(z)\ dz



サンプリング法の背後にある一般的なアイディアは、分布 p(z) から 独立に抽出されたサンプルの集合 \{z_{l}\ |\ z\ =\ 1,\ \cdots,\ L\} を得ること.

Markov Chain Monte Carlo / MCMC 法

Monte Carlo Method / モンテカルロ法 にマルコフ連鎖の考えを導入した.

参考

書籍