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メトロポリス法
MCMC 法における考え方の一つ.
確率
が以下のように表現できるとする.
は対数尤度、
は分配関数と考える.
初期値
から次の手順で、
を構成する.
- 実数
をランダムに選び、
を
の候補として提案する.
- メトロポリテスト
と
の間の一様乱数
を生成
を満たせば、提案を受理し、
を更新する.
- 満たさなければ、提案を棄却し、
とする.
参考
- Equation of State Calculations by Fast Computing Machines.
書籍
Web サイト
Metropolis Hastings 法の説明と Python による実装
動画
- MSN 514 - Lecture 23: Ising model