【金融時系列解析】バックテスト / Back Test #実装編 #00

• 金融時系列解析 #まとめ編
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Index

バックテスト / Back Test

• バックテスト / Back Test #概要編
  • yhayato1320.hatenablog.com

Library

Python で利用できる Library.

• backtesting
• 
• bybit-backtest
• 仮想通貨
• 

参考

• 機械学習で株価予測（Pythonのバックテストライブラリ調査）
  • nehori.com

対象データ

複数の金融商品・銘柄・期間で、テストを行う.

銘柄

• ターゲット 01: 国内株

  • 日経平均
  • 日本水産 / 1332
  • 大成建設 / 1801
  • JT / 2914
    
    

• ターゲット 02: 米国株

  • ダウ平均
  • マイクロソフト
  • アップル
  • ウォルト・ディズニー
    
    

• ターゲット 03: 外貨

  • USD/JPY
    
    

• ターゲット 04: 仮想通貨

  • BTC-JPY ビットコイン / Bitcoin
  • BTC-USD ビットコイン / Bitcoin
    
    

期間

日足と分足のデータを用意する.

日足の仮想通貨のデータは、存在するデータのみ (Bitcoin であれば、d-04 / d-05 のみ等) 取得する.

また、分足のデータは、高頻度の取引が想定される、外貨や仮想通貨のみを想定して、取得する.

日足

• 期間 d-01 : 2000/01/01 ~ 2001/12/31
• 期間 d-02 : 2005/01/01 ~ 2006/12/31
• 期間 d-03 : 2010/01/01 ~ 2011/12/31
• 期間 d-04 : 2015/01/01 ~ 2016/12/31
• 期間 d-05 : 2020/01/01 ~ 2021/12/31
  
  

• 期間は、2 年間
• 500 ~ 700 の系列データ (金融商品によって、土日祭日は停止している)

分足

• 期間 m-01 : 2020/01/01 09:00 ~ 2020/01/01 20:59
• 期間 m-02 : 2020/04/01 09:00 ~ 2020/04/01 20:59
• 期間 m-03 : 2020/07/01 21:00 ~ 2020/07/02 08:59
• 期間 m-04 : 2020/10/01 21:00 ~ 2020/10/02 08:59

• 期間 m-91 : 2022/04/03 09:00 ~ 2022/04/03 20:59

• 4 半期ごとに 4 分割
• 時間帯は、2 分割 (09:00 ~ 20:59 / 21:00 ~ 08:00)
• 2000 程度の系列データ

データの収集

以下の形式でデータファイル名を決定する.

test_{target}_{code}_{span}.csv

以下のデータ形式でデータを収集する.

             High    Low   Open  Close    Volume   Adj Close
Date                                                        
2000-01-04  165.0  157.0  158.0  157.0  296000.0  104.694954
2000-01-05  170.0  156.0  164.0  157.0  637000.0  104.694954
2000-01-06  170.0  162.0  167.0  163.0  411000.0  108.696045
2000-01-07  169.0  161.0  162.0  169.0  645000.0  112.697105
2000-01-11  174.0  166.0  174.0  168.0  410000.0  112.030243

• バックテスト / Back Test #実装編 #01

  • 各金融商品の日足データの収集
  • pandas-datareader を利用
  • yhayato1320.hatenablog.com
    
    

• バックテスト / Back Test #実装編 #04

  • 仮想通貨の分足データの収集
  • bybit-backtest を利用
  • yhayato1320.hatenablog.com

バックテスト設定

項目	値
初期資金	300000 (単位は場合による)
取引手数料	0.01 (=1%)
レバレッジ	1倍

実装

• バックテスト / Back Test #実装編 #02

  • backtesting を利用
  • yhayato1320.hatenablog.com
    
    

• バックテスト / Back Test #実装編 #03

  • bybit-backtest を利用
  • yhayato1320.hatenablog.com

精度評価

algorithm	freq	return_ave	volatility_ave	blog
Close Compare	日足	-45.073257	10.609455	yhayato1320.hatenablog.com
Decision Tree	日足	xxx	xxx	yhayato1320.hatenablog.com