【金融時系列解析】CUSUM フィルタ #実装編

• 金融時系列解析 #まとめ編
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Index

実装

データの取得

こちらの記事の「株価データ 」のようにデータを取得する.

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データの可視化

取得したデータをグラフに表す.

Python library matplotlib を利用する.

差分変換

diff 関数で計算する.

0 を中心に上下しているのが見える.

CUSUM フィルタ

イベント発生の時点を取得して、イベント発生を可視化する.

ある程度の変化があった後に、イベント発生の線があるのがわかる.

参考

• 計量時系列分析

  • 1.1.2 時系列データの種類

  • 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー)

    
    
    

• ファイナンス機械学習

  • 2.5 特徴量サンプリング

  • ファイナンス機械学習―金融市場分析を変える機械学習アルゴリズムの理論と実践